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杨立

作品数：2 被引量：8H指数：1
供职机构：西安交通大学数学与统计学院更多>>
发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇风险度
  • 2篇VAR
  • 1篇一致性风险度...
  • 1篇金融
  • 1篇金融风险
  • 1篇金融市场
  • 1篇风险度量方法
  • 1篇风险管理

机构

  • 2篇西安交通大学
  • 1篇长安大学
  • 1篇陕西科技大学

作者

  • 2篇杨立
  • 1篇王懿
  • 1篇胡明昊
  • 1篇任九泉
  • 1篇陈志平

传媒

  • 1篇桂林工学院学...
  • 1篇工程数学学报

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
金融市场风险度量方法的发展被引量：7
2012年
本文综述有关市场风险度量方法的发展过程和前沿问题.在分类概述基于收益分布矩信息的风险度量、随机优势准则、VaR、Coherent风险度量、凸风险度量和多期动态风险度量等定量模型的基础上,指出各类模型的优点、所存在的问题及可能的解决办法,并对未来风险度量方法的研究进行展望.
王懿陈志平杨立
关键词：金融风险VAR
一种新的基于VaR的风险度量WES被引量：1
2008年
阐述了VaR作为风险度量工具的优缺点,针对VaR的不足,介绍了近期一些关于一致性风险度量方面的研究成果,并对各类模型的优缺点进行了对比分析。在此基础上,给出了一种合理风险度量模型应该满足的基本性质:凸性和单调性。针对这两条性质,结合投资者的投资行为与心理因素,引入了一种更贴合实际投资组合要求的新风险度量模型——指数加权期望损失(WES),从而为金融风险管理提供了新方法和新视角。
杨立胡明昊任九泉
关键词：风险管理一致性风险度量VAR
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共1页<1>
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