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孟晓玲

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：西北工业大学理学院应用数学系更多>>
发文基金：陕西省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇一致性风险度...
  • 1篇双曲
  • 1篇投资者
  • 1篇函数
  • 1篇函数类
  • 1篇风险度

机构

  • 1篇西北工业大学

作者

  • 1篇刘裕荷
  • 1篇张凌梅
  • 1篇徐伟
  • 1篇孟晓玲

传媒

  • 1篇西北工业大学...

年份

  • 1篇2006
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
具有双曲绝对风险厌恶函数类投资者的风险度量被引量：2
2006年
将风险厌恶函数与风险的度量有机的结合起来,给出了双曲绝对风险厌恶函数类投资者的一致性风险度量M,并使用最小方差外推法估计M。数值模拟的结果表明:在给定的置信水平下,用最小方差外推法估计的M比历史模拟法更稳定、更有效,且风险厌恶因子γ的引入使得M测量的风险值相对大小与投资者真实心理感受相符。
张凌梅徐伟刘裕荷孟晓玲
关键词：一致性风险度量
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共1页<1>
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