郭滨
- 作品数：2 被引量：4H指数：2
- 供职机构：东华大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金上海市大学生创新试验计划项目更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 线性分数自吸引扩散的逼近被引量：2
- 2013年
- 研究线性分数自吸引扩散模型的离散刻画,获得了逼近线性分数自吸引扩散的离散模型,并且建立了其收敛性定理。
- 高辉谭序航胡明郭滨尧鑫张荐
- 关键词：分数布朗运动随机微分方程
- 带有随机利率与随机波动率的Lévy模型期权定价被引量：2
- 2017年
- 研究一类在随机利率与随机波动率作用下的Lévy随机微分方程,令利率与波动率分别为与资产价格相关的函数,在对其进行一些条件限制下,证明方程有合适的解.同时在对Lévy过程中跳部分和方程其他系数的条件限制下,使方程的解满足股票价格的基本要求,从而建立市场模型.这个模型描述的市场是不完备的,利用Fllmer-Schweizer最小鞅测度的方法,在一系列等价鞅测度中找到Fllmer-Schweizer最小鞅测度,来得到此模型下欧式期权的Black-Scholes定价公式.
- 郭滨何坤
- 关键词：随机利率随机波动率LÉVY过程
