陈坤
- 作品数：1 被引量：10H指数：1
- 供职机构：西南财经大学统计学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 关联效应还是传染效应被引量：10
- 2016年
- 用带有不可观测变量的动态层级模型,同时分析关联效应和传染效应;量化不同时间范围内,上海市场板块之间关联效应与传染效应的动态变化;考察危机爆发时,两种效应对市场联动性的影响,并对板块之间风险传染的路径和方向进行检验。结果表明:在市场平稳或者突发危机时,关联效应都是引起板块间联动性的主要原因。危机事件爆发时,板块之间联动性增加,但关联效应和传染效应并不存在严格意义上的此消彼长关系,在危机爆发的中心区域二者都出现了不同程度的上升,传染效应增速更快。板块之间的传染路径存在典型的非对称性,在56条可能的传染路径中,只有16条路径存在传染效应。
- 马丹刘丽萍陈坤
- 关键词：联动性传染效应
