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高荣
作品数:
2
被引量:17
H指数:2
供职机构:
中国人民大学统计学院
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发文基金:
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
肖争艳
中国人民大学统计学院
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肖争艳
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高荣
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财经问题研究
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1篇
2015
1篇
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卖空交易促进了股价信息效率吗?——来自中国融券交易的经验证据
被引量:6
2015年
本文使用中国开展融券交易四年来的股市交易数据,探讨了卖空交易对股价信息效率的影响。研究结果显示,卖空交易有助于加快股价融入市场公共信息和个股盈余信息的速度,从而提升股价的信息效率和降低盈余公告后股价盈余漂移程度。本文研究为确认卖空交易提高了市场的定价效率和促进了市场价格发现功能提供了重要佐证。
肖争艳
高荣
关键词:
融资融券
卖空交易
股指期货对中国股市的稳定作用研究:羊群效应视角
被引量:11
2014年
股市中羊群效应是股市投资者盲目跟风的非理性行为。严重的羊群行为会造成市场的"暴涨暴跌"现象。本文基于羊群效应测度模型,对2006-2014年的股市数据进行实证检验,研究发现沪深300股指期货的推出弱化了股市的羊群行为,对股市的平稳运行有很大的促进作用。相对于主板市场,股指期货的推出对中小板市场羊群行为的抑制作用较小。这一发现为股指期货的"稳定器"功能提供新的证据。
肖争艳
高荣
关键词:
股指期货
羊群行为
系统性风险
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