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付翼

作品数：2 被引量：13H指数：2
供职机构：中南财经政法大学经济学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇人民币
  • 1篇人民币汇率
  • 1篇时变相关
  • 1篇投资组合
  • 1篇汇率
  • 1篇股市
  • 1篇股市波动
  • 1篇风险分析
  • 1篇PVAR
  • 1篇VAR
  • 1篇COPULA...
  • 1篇COPULA...
  • 1篇变相
  • 1篇波动溢出效应

机构

  • 2篇中南财经政法...

作者

  • 2篇高杰
  • 2篇付翼

传媒

  • 1篇统计与决策
  • 1篇求索

年份

  • 2篇2011
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于Copula模型的汇率与股市波动溢出效应分析被引量：7
2011年
本文采用Copula函数研究人民币汇率和股票市场间的波动溢出效应。首先对比汇改前后二元正态Copu-la函数的常相关系数,然后对汇改后二元正态Copula函数的时变相关系数进行变结构点检测。实证表明,人民币汇率市场的开放和美国金融危机使我国资本市场的波动溢出效应增强。研究波动溢出效应对准确了解我国资本市场的风险具有重要意义。
高杰付翼
关键词：COPULA函数人民币汇率波动溢出效应
基于时变相关的混合Copula模型的投资组合风险分析被引量：6
2011年
由于金融时序数据具有时变非对称相关的特征,文章通过构建时变相关的混合Copula函数对金融时序数据的尾部相关和对称相关性进行捕捉,并以此为基础估计投资组合的VaR值,通过对比,发现基于时变混合Copula的函数能够更准确地捕捉投资组合的风险。
高杰付翼
关键词：VARPVAR
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共1页<1>
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