刘坤
- 作品数：1 被引量：1H指数：1
- 供职机构：中国矿业大学理学院更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 非Lipschitz条件下基于g-期望的Jensen不等式被引量：1
- 2008年
- 研究了一类具有非Lipschitz生成元的g-期望的Jensen不等式,利用g-期望的定义,严格单调性以及一个生成元表示定理,证明了一类非Lipschitz生成元的惟一性.对于线性凸函数φba(x)=ax+b,x∈R,定义了一个新的生成元gc(t,y,z)∶=g(t,y-c,z),利用生成元惟一性,BSDEs解的存在惟一性,证明了基于g-期望的Jensen不等式对单调增加的凸函数成立的充分必要条件是g不依赖于变量y并且g关于变量z是正齐次的.
- 何娇江龙刘坤高杰高伟
- 关键词：倒向随机微分方程G-期望JENSEN不等式
