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周璞

作品数：3 被引量：35H指数：2
供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 3篇信息溢出
  • 2篇因果
  • 2篇因果检验
  • 2篇股票
  • 2篇股票市场
  • 2篇GRANGE...
  • 2篇GRANGE...
  • 1篇预警
  • 1篇收益率
  • 1篇期货
  • 1篇现货
  • 1篇现货市场
  • 1篇沪深300股...
  • 1篇价格发现
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇非线性
  • 1篇风险预警
  • 1篇VECM

机构

  • 3篇中国科学院数...
  • 1篇中国银行

作者

  • 3篇周璞
  • 2篇李自然
  • 1篇汪寿阳
  • 1篇陆凤彬

传媒

  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇财务与金融

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2012
  • 1篇2010
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
基于非线性Granger因果检验的中国大陆和世界其他主要股票市场之间的信息溢出被引量：33
2012年
采用线性及非线性Granger因果检验的方法,对中国大陆股票市场和世界其他主要股票市场之间不同阶段的信息溢出现象进行了实证研究.通过比较Granger(1969)线性因果检验和Hiemstra and Jones(1994)非线性因果检验,发现中国大陆市场和世界其他主要股票市场之间存在非线性信息溢出效应;随着中国大陆市场改革的深入和全球经济一体化的发展,信息溢出的程度也在提升;在建立风险预警机制时,需要充分考虑其他市场的信息.
周璞李自然
关键词：股票市场非线性GRANGER因果检验信息溢出
沪深300股指期货与现货市场的非线性信息溢出与价格发现功能研究被引量：3
2013年
采用线性与非线性Granger因果检验、协整检验和VECM模型,研究了沪深300股指期货和现货市场的线性与非线性信息溢出,并检验了期货市场的价格发现功能发挥情况。研究结果显示:线性信息溢出方面,沪深300股指期货市场对现货市场只有线性均值信息溢出,现货市场对期货市场只存在线性方差信息溢出;非线性信息溢出方面,两个市场之间不存在非线性均值信息溢出,不过二者之间存在显著的非线性方差信息溢出;沪深300股指期、现货市场之间存在着长期均衡的关系,不过不同于成熟市场中期货市场在价格发现方面居于主导地位的结论,我国股指现货市场在价格发现方面占主导地位,而期货市场处于从属地位。
周璞陆凤彬汪寿阳
关键词：股指期货VECM信息溢出
基于非线性Granger因果检验的中国大陆和世界其他主要股票市场之间的信息溢出变异性研究
本文首次采用线性及非线性Granger因果检验的方法，对中国大陆股票市场和世界其他主要股票市场之间不同阶段的信息溢出现象进行了实证研究，并首次提出了基于非线性Granger因果检验的非线性波动率溢出的概念。实证研究结果表...
周璞李自然
关键词：股票市场风险预警GRANGER因果检验信息溢出
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