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常城

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：中央民族大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇沪市
  • 1篇VAR值
  • 1篇A股
  • 1篇A股投资
  • 1篇CARLO模...
  • 1篇COPULA
  • 1篇COPULA...

机构

  • 1篇中央民族大学

作者

  • 1篇徐赐文
  • 1篇常城

传媒

  • 1篇中央民族大学...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于Copula—GARCH模型的民族地区沪市A股投资风险研究被引量：1
2012年
本文采用Copula—GARCH模型对金融市场中投资组合的风险问题进行分析,并选取沪市A股中西部民族地区的5支股票进行实证研究,结合Monte Carlo模拟计算了投资组合的VAR值,结果显示对资产进行适当的组合可降低投资者的风险,从而证实了模型的可行性和有效性.
常城徐赐文
关键词：COPULA-GARCHVAR值CARLO模拟
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