李学锋
- 作品数：10 被引量：13H指数：2
- 供职机构：中南民族大学数学与统计学学院更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金湖北省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学化学工程更多>>
- 一类带干扰的复合Poisson-Geometric过程风险模型被引量：2
- 2016年
- 研究了一类带干扰的双到达过程风险模型,其中保费收取为时间t的线性函数而两险种的索赔均为复合Poisson-Geometric过程.利用鞅分析得到了该模型的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式;利用微分和It公式得到了生存概率的积分微分方程.该模型所得到的结果可对保险公司和保险监管部门设置预警措施提供一定的理论指导,具有实际应用价值.
- 李学锋王维峰
- 关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程破产概率LUNDBERG不等式
- 基于Solidworks Simulation的大型球罐应力分析及其结构优化研究
- 在传统设计的基础上,增加应力分析设计,在Solidworks软件中建立大型球罐的三位实体模型,同时使用软件中的Simulation模块对操作状态下的球罐支柱进行应力分析,从而得出支柱高度、壁厚及连接板厚度对球罐受力情况的...
- 程斌李学锋
- 关键词：大型球罐应力分析结构优化
- 文献传递
- 随机变量概率分布的教学研究
- 2018年
- 本文梳理了几种常见概率分布的定义以及分布之间的关系。探索传统教学与多媒体教学相结合的模式,提高学生学习的积极性,增加教学效果的一些思路和做法。最后,总结了常见概率分布的应用领域。
- 叶小青李学锋
- 关键词：概率分布多媒体教学
- 具有退保事件的双险种风险模型
- 2014年
- 研究了一类带有退保事件且退保和索赔均为稀疏过程的双险种风险模型.该模型假设两险种的保费收入均为Poisson过程,而两险种的索赔到达过程均为保单到达过程的稀疏过程,并考虑到退保事件、随机扰动、保险公司的综合利率,分析了盈余过程及调节系数的性质,利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.
- 李学锋
- 关键词：POISSON过程破产概率LUNDBERG不等式
- 带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型被引量：2
- 2012年
- 讨论了一类带干扰且索赔为稀疏过程的双复合Poisson风险模型,其中假设保费收入为复合Poisson过程,而索赔到达过程为保单到达过程的一个p-稀疏过程,并考虑到随机扰动、保险公司的投资利率和通货膨胀率,利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.
- 李学锋
- 关键词：POISSON过程破产概率LUNDBERG不等式
- 常利率下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的期望折现罚金函数被引量：4
- 2018年
- 考虑一类常利率下带随机干扰的风险模型,其中保费收取为时间t的线性函数而索赔过程为复合Poisson-Geometric过程.利用盈余过程的强马氏性、全期望公式及It^o积分公式得到期望折现罚金函数的积分-微分方程,进一步得到破产概率的积分-微分方程及其在索赔为指数分布情形下的特殊形式,同时还得出破产时赤字的概率分布.
- 李学锋郭仲凯
- 关键词：破产概率积分-微分方程
- 基于流形正则化和核方法的最小二乘算法
- 2017年
- 研究了再生核希尔伯特空间中流形正则化下的最小二乘算法的学习能力和收敛速度.该算法能够充分利用输入空间的几何特点以及半监督学习中无标记样本的信息,提高算法的有效性和学习效率.另外,讨论了该算法中正则参数的选取,这对算法实现具有现实的意义.
- 汪宝彬彭超权李学锋
- 关键词：流形学习正则化最小二乘算法核方法再生核希尔伯特空间
- 基于投资理论的保险定价模型被引量：3
- 2007年
- 运用倒向随机微分方程的理论,研究了保险公司在风险投资框架下的保险定价问题.首先,建立了保险定价问题的线性正倒向随机微分方程数学模型,然后,根据一类特殊线性正倒向随机微分方程的显式解,推出了由风险投资所确定的保险定价公式.该模型对保险公司合理收取保费提供理论参考.
- 李学锋
- 关键词：保险定价随机微分方程
- 一类带双稀疏过程的双险种风险模型被引量：2
- 2013年
- 讨论了一类带干扰且索赔为双稀疏过程的双险种风险模型.该模型假设两险种的保费收入均为复合Poisson过程,而两险种的索赔到达过程均为保单到达过程的稀疏过程,并考虑到随机扰动、保险公司的投资利率和通货膨胀率,利用鞅分析得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.
- 李学锋杨薇娜
- 关键词：POISSON过程破产概率LUNDBERG不等式
- 一类带投资和干扰的双到达过程风险模型被引量：1
- 2015年
- 研究了一类带投资和干扰的双到达过程风险模型,其中保费收取为时间t的线性函数而两种索赔均为复合Poisson过程,并考虑到投资和随机干扰.利用鞅分析得到了该模型下的破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式,利用微分和It公式得到了生存概率的积分微分方程,而且得出了当索赔都服从指数分布时生存概率的微分方程.本文所得结果对保险公司和保险监管部门设置预警措施可提供一定的理论依据.
- 李学锋
- 关键词：POISSON过程破产概率LUNDBERG不等式ITO公式
