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索吾林

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：皇后大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇随机波动率
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇河北师范大学
  • 1篇皇后大学

作者

  • 1篇李翠香
  • 1篇刘丽霞
  • 1篇李延军
  • 1篇索吾林

传媒

  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
Heston模型下的方差互换定价研究
2012年
通过实证分析论证了波动率具有均值回复性质的合理性.在Heston模型下,利用Ito积分推导出了方差互换在其存续期内任意时刻的价格与公平执行价格的定价公式.得到公平执行价格是波动率的平方的初始水平与长期均值水平的线性组合的性质,并利用该性质对Heston模型参数的敏感性进行了分析.
李延军索吾林李翠香刘丽霞
关键词：随机波动率
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