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刘利科

作品数：1 被引量：7H指数：1
供职机构：北京大学经济学院中国经济研究中心更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇动量策略
  • 1篇动量效应
  • 1篇有效市场假说
  • 1篇中国商品期货
  • 1篇中国商品期货...
  • 1篇商品期货
  • 1篇商品期货市场
  • 1篇期货
  • 1篇期货市场
  • 1篇假说

机构

  • 1篇北京大学

作者

  • 1篇黄卓
  • 1篇刘利科
  • 1篇康辰

传媒

  • 1篇南方金融

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国商品期货市场动量效应和反转效应的实证研究被引量：7
2015年
本文使用1998-2013年中国商品期货市场所有交易品种的周度交易数据,考察了动量策略和反转策略的投资收益表现。实证结果表明,国内商品期货市场整体表现为反转效应,9周以上排序期的投资组合反转效应更为强烈;动量和反转策略投资组合收益驱动随时间而变化;即使考虑了交易费用,该交易策略仍然带来显著收益。
黄卓康辰刘利科
关键词：期货市场商品期货有效市场假说动量策略
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