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舒丽玲

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：嘉兴学院数学与信息科学学院更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇统计推断

机构

  • 1篇嘉兴学院

作者

  • 1篇周占功
  • 1篇舒丽玲

传媒

  • 1篇嘉兴学院学报

年份

  • 1篇2006
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推断被引量：1
2006年
该文在离散样本观察下,研究了Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推问题,给出了CIR过程的平稳均值m与平稳方差υ的矩估计,并用m和υ给出了CIR过程中尺度参数α与β波动率之间的关系,基于CIR过程的平方变差,得到参数β的平方变差估计和参数α的估计。通过数值模拟的方法对平方变差估计与条件矩估计([9])方法作了比较,并选择1997-2006年的R007数据对这两种方法进行了实证分析。
舒丽玲周占功
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