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舒丽玲
作品数:
1
被引量:1
H指数:1
供职机构:
嘉兴学院数学与信息科学学院
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相关领域:
理学
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周占功
嘉兴学院数学与信息科学学院
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2006
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Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推断
被引量:1
2006年
该文在离散样本观察下,研究了Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推问题,给出了CIR过程的平稳均值m与平稳方差υ的矩估计,并用m和υ给出了CIR过程中尺度参数α与β波动率之间的关系,基于CIR过程的平方变差,得到参数β的平方变差估计和参数α的估计。通过数值模拟的方法对平方变差估计与条件矩估计([9])方法作了比较,并选择1997-2006年的R007数据对这两种方法进行了实证分析。
舒丽玲
周占功
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