孙娇娇
- 作品数：6 被引量：6H指数：2
- 供职机构：淮北师范大学数学科学学院更多>>
- 发文基金：安徽省自然科学基金安徽省高校省级自然科学研究项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 基于Netty和Kafka的工程机械车联网数据采集系统设计方案被引量：1
- 2022年
- 针对传统工程机械车联网平台在处理高并发、高吞吐量的海量数据时出现堵塞、延时的问题,设计了一种基于Netty和Kafka的高性能数据采集处理系统。首先,在数据接入方面,通过“负载均衡”进行数据分发,减少单台服务器的负载,提高系统整体的高并发、低延迟处理能力;然后充分利用Netty的NIO异步传输机制,使用Redis缓存策略,解决访问业务数据库IO开销大的问题,提高处理效率;最后,通过Kafka的异步通信机制将数据接入与业务处理进行解耦,解决因Netty线程被阻塞而导致通讯链路堵塞问题。实验证明,与传统的数据接入系统相比,该系统具备高吞吐、低延迟、易扩展等优势,能够满足工程机械车联网的数据采集实时性要求。
- 王飞孙娇娇孙娇娇
- 关键词：车联网工程机械
- Vasicek随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法被引量：2
- 2019年
- 运用Feynman-Kac公式和偏微分方程法得到Vasicek随机利率模型下的零息债券价格公式.利用△-对冲方法建立该模型下欧式期权价值满足的偏微分方程模型,并用Mellin变换法求解该偏微分方程,最终得到欧式期权定价公式.从数值算例的结果可以看出Mellin变换法的有效性以及不同参数对期权价值的影响.
- 孙娇娇
- 关键词：金融数学偏微分方程
- 混合双分数布朗运动环境下支付红利的欧式期权定价
- 2017年
- 假定标的资产价格由混合双分数布朗运动驱动时,考虑在买卖期权交易过程中支付红利时欧式看涨期权的价值。在离散时间情景下,运用自融资风险对冲思想得到期权价值满足的偏微分方程。为了便于求解,通过Mellin变换将偏微分方程转变为一般的常微分方程,结合欧式看涨期权的终端条件,最终得到偏微分方程的解析解,即欧式看涨期权定价公式。
- 孙娇娇芮绍平张杰
- 关键词：欧式期权解析解
- 基于车联网获取行政区域编码的方法研究被引量：1
- 2020年
- 提出了一种根据经纬度获取行政区域编码的离线方法,并应用于车联网行业中,突破了传统公共地图接口服务调用量和并发量上的限制。利用Python技术抓取全国所有城市边缘坐标信息及行政区域信息,依次计算其经纬度并判断其是否在各城市边缘点所组成的多边形区域内,最终确定该坐标的行政区域编码。该方法结合Thrift技术并采用分布式处理机制,建立RPC服务,增强了系统的稳定性和可靠性。实验表明,相比传统公众平台在线获取行政区域编码的方法,该方法可无限次被调用,可扩展性更好,对于提高地理位置统计系统性能及降低对在线地图的强依赖性具有重要意义。
- 孙娇娇王天涯王飞
- 关键词：车联网离线
- 次分数随机利率模型下欧式期权定价的Mellin变换法被引量：2
- 2020年
- 给出了金融市场的即期利率由次分数Vasicek随机利率模型驱动时的欧式看涨期权定价公式.利用Mellin变换方法求解该模型下欧式期权价值满足的Black-Scholes偏微分方程,得到了欧式看涨期权简单积分形式的定价公式,并通过Mellin变换的卷积公式得到了欧式看涨期权的解析解.数值算例验证了Mellin变换法的收敛性,并分析了各种参数对欧式看涨期权价值的影响,从而推广了期权定价的方法.
- 孙娇娇
- 关键词：偏微分方程
- 基于混合分数布朗运动环境的Black-Scholes模型新解法
- 2017年
- 文章研究不具有平稳增量的随机过程下的欧式期权定价问题.假设标的资产价格变化过程由混合分数布朗运动来刻画,在此环境下研究欧式看涨期权.利用复制策略得到欧式看涨期权价值所满足的偏微分方程.结合欧式看涨期权价值满足的终端条件,运用Mellin变换得到偏微分方程的解析解,即混合分数布朗运动环境下欧式看涨期权定价公式.
- 孙娇娇芮绍平张杰
- 关键词：解析解
