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张晋源

作品数：2 被引量：3H指数：1
供职机构：电子科技大学数学科学学院更多>>
发文基金：四川省应用基础研究计划项目国家自然科学基金中国博士后科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇破产
  • 2篇破产概率
  • 1篇数值模拟
  • 1篇贴现
  • 1篇贴现因子
  • 1篇最终破产概率
  • 1篇鞅方法
  • 1篇相依风险
  • 1篇相依风险模型
  • 1篇离散风险模型
  • 1篇离散时间风险...
  • 1篇渐近
  • 1篇渐近估计
  • 1篇高阶
  • 1篇MARKOV...
  • 1篇值模拟

机构

  • 2篇电子科技大学

作者

  • 2篇彭江艳
  • 2篇张晋源
  • 1篇吕海娟

传媒

  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇重庆师范大学...

年份

  • 1篇2020
  • 1篇2017
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
一般相依索赔离散风险模型的破产概率渐近估计及数值模拟被引量：1
2020年
研究一类具有利率和相依索赔额的离散风险模型.在模型中,索赔额服从具有独立同分布步长的单边线性过程,贴现因子具有关于利率与时间的一般函数形式.在步长服从重尾分布的条件下,得到了最终破产概率的渐近估计.并通过具体实例分析利率对破产概率的影响.
张晋源彭江艳井浩杰
关键词：最终破产概率离散风险模型渐近估计贴现因子
带有Markov链利率的相依风险模型破产概率的界被引量：2
2017年
【目的】研究具有齐次马氏链利率过程的离散时间相依风险模型。【方法】针对保费在期初收取和索赔在期末收取的情况,利用鞅方法和更新迭代的方法对破产概率模型进行研究,其中利率的马尔可夫性体现了未来利率与历史利率的独立性,保费过程和索赔过程都具有高阶自回归结构,考虑两者各自的相依性可使模型更具有普遍性。【结果】得到了所研究风险模型破产概率的上界。【结论】研究结果为解决实际生活中的保险问题提供了一定的理论依据。
吕海娟张基培张晋源彭江艳
关键词：MARKOV链离散时间风险模型破产概率鞅方法
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