沈立
- 作品数：5 被引量：19H指数：3
- 供职机构：上海财经大学金融学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- “偿二代”下产险业准备金风险:数据基础与计量模型被引量：4
- 2014年
- 正在建设中的中国第二代偿付能力监管制度体系正尝试建立起一套全面反映保险公司面临风险的偿付能力资本要求标准。其中对于产险业,"偿二代"设置了准备金风险的资本要求,其核心是应对准备金提取不足的风险。本文运用一家典型中资产险公司的数据,对比了数据类型、数据周期、险种分类等数据基础以及确定性方法和随机性方法对准备金风险评估结果的影响,并测算了不同置信水平下的准备金风险资本要求。通过将测算结果与"偿二代"的资本标准进行比较,发现除船货特险和意健险外,"偿二代"下资本要求与95%置信水平下的资本要求结果比较接近,反映监管机构在制定监管标准过程中更多地考虑到了我国财险行业的实际情况。
- 沈立谢志刚
- 关键词：财产保险
- 我国中小财险公司与大型财险公司风险差异被引量：11
- 2013年
- 如果按照年保费规模大小将我国财险公司分为大型公司和中小型公司两大类,这两类公司在保险市场上的经营情况和风险特征均呈现很大差异,这对于制定行业政策和监管标准都是一个巨大挑战。本文从风险形成的外部因素、内部因素和综合效应三个角度来分析大型公司和中小型公司面临的风险差异,发现中小型公司的风险比大型公司更为显著,建议监管机构在制定行业监管标准时,应基于大型公司和中小保险公司的数据分开计算,以此尽可能平衡其差异。
- 沈立谢志刚
- 基于财险公司定价风险的资本要求计量被引量：3
- 2014年
- 定价风险是财产保险公司承保风险的重要组成部分，对定价风险进行度量并设定资本要求是偿付能力监管制度体系建设的核心工作之一。本文将59家财险公司分成四类，运用2002～2011年的数据，度量了不同险种的定价风险，并采用Copula方法对分险种定价风险进行聚合，得到总的资本要求。我们使用分层递减的方法来为我国财险行业设置资本要求，建议将保费分为[0，15亿）、[15亿，100亿）、[100亿以上]三个区间，分别对应的资本要求为39％、32％、16％。
- 沈立谢志刚
- 关键词：资本要求COPULA
- 基于财险公司定价风险差异的偿付能力资本标准计量被引量：1
- 2014年
- 我国财险公司按照保费规模和资本结构可以分为四类,它们的经营和风险特征均存在显著差异,对于制定行业政策和监管标准是一个巨大挑战。本文从分析各类公司的定价风险入手,分析不同类别公司之间的风险差异,并尝试使用分层递减的资本标准制定方法,将已赚保费分为[0,20亿)、[20,100亿)、[100亿以上]三个区间,研究发现对应的资本要求分别为30%、22%、15%。
- 沈立谢志刚
- 关键词：偿付能力资本标准
- 基于随机模拟的财产保险公司准备金风险差异分析
- 2015年
- 财产保险公司负债的最大来源是准备金,由于其提取要基于对未来现金流的"最佳估计",因此具有很大的不确定性,这种不确定性表现为准备金风险。文章使用随机Bootstrap方法来生成"索赔进展结果"的经验分布进而得到准备金风险的估计值,并运用大型中资、中型中资和外资三家典型公司的数据,对比分析了不同类别公司的准备金风险差异,计算得到三类公司的准备金风险标准差分别为15.75%、82.10%和87.28%。
- 高涓沈立
- 关键词：财产保险
