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潘宣辰

作品数：1 被引量：6H指数：1
供职机构：南京审计大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇认购
  • 1篇认购权证
  • 1篇认沽权证
  • 1篇权证
  • 1篇类模型
  • 1篇GARCH类...
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇中央财经大学
  • 1篇南京审计大学

作者

  • 1篇占超
  • 1篇潘宣辰

传媒

  • 1篇技术经济与管...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于GARCH模型的认购权证与认沽权证波动率比较研究被引量：6
2008年
波动性是经济和金融研究的热点问题。本文分别采用无条件波动度量方法和条件波动模型对我国权证市场上具有代表性的六支权证的波动性进行估计,得出以下几个结果:1、六支权证基本上都存在不同程度的波动聚类现象。2、认沽权证的市场有效性弱于认购权证。3、认购权证的波动持续性大于认沽权证,说明认沽权证投机性更强,风险更大。4、认购权证的风险收益补偿大概是认沽权证的6倍。最后,结合本文研究,将给广大投资者一些投资建议。
占超潘宣辰
关键词：权证GARCH类模型
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共1页<1>
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