2024年8月26日
星期一
|
欢迎来到维普•公共文化服务平台
登录
|
进入后台
[
APP下载]
[
APP下载]
扫一扫,既下载
全民阅读
职业技能
专家智库
参考咨询
您的位置:
专家智库
>
>
陈徐
作品数:
1
被引量:2
H指数:1
供职机构:
中国人民银行重庆营业管理部
更多>>
相关领域:
经济管理
更多>>
合作作者
黄党波
中国人民银行重庆营业管理部
韩鑫韬
中国人民银行重庆营业管理部
作品列表
供职机构
相关作者
所获基金
研究领域
题名
作者
机构
关键词
文摘
任意字段
作者
题名
机构
关键词
文摘
任意字段
在结果中检索
文献类型
1篇
中文期刊文章
领域
1篇
经济管理
主题
1篇
债券
1篇
债券市场
1篇
证券
1篇
证券市场
1篇
上海证券
1篇
上海证券市场
1篇
股票
1篇
股票指数
1篇
国债
1篇
国债指数
1篇
VAR
1篇
DCC-MG...
机构
1篇
中国人民银行...
作者
1篇
韩鑫韬
1篇
黄党波
1篇
陈徐
传媒
1篇
经济经纬
年份
1篇
2012
共
1
条 记 录,以下是 1-1
全选
清除
导出
排序方式:
相关度排序
被引量排序
时效排序
我国股票市场与债券市场的溢出风险测度——来自上海证券市场的证据
被引量:2
2012年
笔者基于VAR-DCC-MGARCH模型研究了沪市股票指数与国债指数的波动相关性和溢出效应,估计了两个市场的VaR,并通过失败检验法进行了验证。结果表明,股票市场与国债市场的动态条件相关系数具有很强的时变特征,股票市场对国债市场存在显著的波动溢出效应。
韩鑫韬
陈徐
黄党波
关键词:
股票指数
国债指数
VAR
DCC-MGARCH
全选
清除
导出
共1页
<
1
>
聚类工具
0
执行
隐藏
清空
用户登录
用户反馈
标题:
*标题长度不超过50
邮箱:
*
反馈意见:
反馈意见字数长度不超过255
验证码:
看不清楚?点击换一张