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周静

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：西安交通大学数学与统计学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇股票
  • 1篇股票指数

机构

  • 1篇西安交通大学

作者

  • 1篇武忠祥
  • 1篇周静

传媒

  • 1篇工程数学学报

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于稀疏主成分的股票指数追踪研究被引量：4
2013年
本文将追踪误差定义为股票投资组合收益率与所追踪指数的基准收益率之差,分别在无交易费用和有交易费用的情况下,建立追踪误差极小化的股票指数预测模型.首先采用稀疏主成分分析法对沪深300以及香港恒生的股票进行选择,然后根据所选择的股票样本求解股票指数预测模型.数值实验表明基于稀疏主成分的股票指数追踪模型具有稀疏性、可解释性及较好的样本外追踪误差的优点.
周静武忠祥
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