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张飘

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：新疆大学旅游学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇异质信念
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇资产
  • 1篇资产定价
  • 1篇资产定价模型
  • 1篇价格动态
  • 1篇R/S分析
  • 1篇长记忆
  • 1篇长记忆性

机构

  • 1篇新疆大学

作者

  • 1篇马继
  • 1篇张飘

传媒

  • 1篇环球市场

年份

  • 1篇2015
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
异质信念下多资产定价模型及实证研究
2015年
离散时间模型在金融市场中已得到了很好的应用,基于交易者对资产的理性预期和同质信念的标准资产定价模型在解释金融市场的复杂性和波动性等问题上有很大的困难.在基本面分析者和图表分析者的有限理性和异质信念下建立资产定价模型,其中资产价格由做市商的价格机制来调整,把投资者对资产收益的方差分为固定和时变两部分.实证研究了模型的仿真数据和外汇市场的收益率,它们很好地体现了各种格式化特征,如尖峰厚尾、波动聚集性、长记忆性.表现的统计特征及实证分析表明模型捕捉到了真实市场的一些特征.
马继张飘
关键词：异质信念价格动态R/S分析长记忆性
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共1页<1>
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