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黄强
作品数:
1
被引量:7
H指数:1
供职机构:
东北财经大学
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发文基金:
教育部人文社会科学研究基金
教育部“新世纪优秀人才支持计划”
霍英东基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
高铁梅
东北财经大学
郭立甫
河北经贸大学
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机构
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东北财经大学
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河北经贸大学
作者
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郭立甫
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高铁梅
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黄强
传媒
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国际金融研究
年份
1篇
2013
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中国外汇风险的识别和动态预警研究
被引量:7
2013年
本文采用极值分位数的估计方法和动态Logit预警模型来识别和预测中国的外汇风险。其中用极值分位数的估计方法替代传统的偏离均值若干倍标准差的方法来识别中国的外汇风险,并以此为基础,选取代表宏观经济、金融体系和国外冲击三方面的24个指标构建中国外汇风险动态预警模型。所采用的动态Logit预警模型不仅考虑了基本面对外汇风险的影响,而且加入了动态性因素,即考虑了外汇风险的自回归特性。从实证结果来看,极值分位数的估计方法较客观地识别了外汇风险,动态Logit预警模型无论在样本内还是在样本外的预测能力都比静态Logit模型有了较大的提高,我国的汇率改革没有对外汇风险产生显著影响。
郭立甫
黄强
高铁梅
关键词:
外汇风险
货币危机
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