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李冬红

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：中央财经大学应用数学学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇期权定价模型
  • 1篇热传导方程
  • 1篇BLACK-...
  • 1篇BLACK-...

机构

  • 1篇对外经济贸易...
  • 1篇中央财经大学

作者

  • 1篇李冬红
  • 1篇邓社文

传媒

  • 1篇系统工程学报

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
特殊剩余价值形式的牛熊证定价研究
2012年
牛熊证是在香港交易所交易的新型金融衍生产品,能追踪相关资产的表现而无须支付购入实际资产的全数金额.本文在Black-Scholes期权定价模型的基础上,根据牛证与熊证的价值性质,推导出满足相应条件的偏微分方程,并应用热传导方程的求解方法,得出特殊剩余价值形式的牛证与熊证的模型定价公式.通过对比分析得知,该模型定价低于其理论定价.
邓社文李冬红
关键词：BLACK-SCHOLES期权定价模型热传导方程
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