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王世雷

作品数：1 被引量：5H指数：1
供职机构：中国科学技术大学管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇收益率
  • 1篇通货
  • 1篇通货膨胀
  • 1篇通货膨胀率
  • 1篇误差修正模型
  • 1篇向量误差修正
  • 1篇向量误差修正...
  • 1篇马尔可夫转换...
  • 1篇股票
  • 1篇股票收益
  • 1篇股票收益率

机构

  • 1篇中国科学技术...

作者

  • 1篇苟小菊
  • 1篇王世雷

传媒

  • 1篇北京理工大学...

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
通货膨胀率和股票收益率的相关性的实证研究——基于马尔可夫转换模型被引量：5
2009年
通过建立马尔可夫向量误差修正模型,分别在高通胀和低通胀两个区制内研究股票实际收益率和通货膨胀率的相关性。根据实证分析结果,股指和CPI之间存在正向协整关系,协整误差对CPI的短期波动具有正向的修正作用。对于同步相关性,在低通胀区制内,股票收益率和通货膨胀率正相关,在高通胀区制内,股票收益率和通货膨胀率负相关。短期相关性不显著。
苟小菊王世雷
关键词：通货膨胀率向量误差修正模型
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共1页<1>
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