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王凯明

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：电子科技大学经济与管理学院更多>>
发文基金：四川循环经济研究中心资助项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：社会学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇社会学

主题

  • 1篇异方差
  • 1篇随机矩阵
  • 1篇条件异方差
  • 1篇相关系数
  • 1篇矩阵
  • 1篇矩阵模
  • 1篇矩阵模型

机构

  • 1篇电子科技大学
  • 1篇西南科技大学

作者

  • 1篇孟炯
  • 1篇王凯明

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
相关系数矩阵模型的改进
2011年
Hamilton以及Pelletier提出了基于机制转换的动态相关系数矩阵模型,适合于具有方差时变特性的金融时间序列的应用。文章利用随机矩阵理论对该模型中的相关系数矩阵作了改进,去掉其中的噪声,留下真实的信息,并用改进后的模型对中国股市中的股票进行优化组合研究,取得了较好的结果。从而为动态投资组合优化提供了一个强有力的工具。
孟炯王凯明
关键词：随机矩阵条件异方差
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共1页<1>
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