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王金玉

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：沈阳航空航天大学经济与管理学院更多>>
发文基金：浙江省重大科技专项基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：社会学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇社会学

主题

  • 1篇银行
  • 1篇银行汇率
  • 1篇汇率
  • 1篇汇率风险
  • 1篇VAR
  • 1篇ES

机构

  • 1篇沈阳航空航天...

作者

  • 1篇徐家旺
  • 1篇王金玉

传媒

  • 1篇湘潭大学自然...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
VaR与ES风险分析法之比较——以我国商业银行汇率风险度量为例被引量：1
2013年
介绍了VaR风险分析法和ES风险度量法,给出了它们各自的计算模型,并对这两种方法各自的特点进行了对比.以我国对人民币汇率机制改革之日(2005年7月21日)起到2010年6月25日结束这段时期内由中国人民银行网站公布的人民币对美元和欧元汇率的中间价作为模型计算的样本观测值,计算了VaR模型和ES模型的相关指标并进行了对比分析.结果表明,从某种意义上讲,ES风险度量法-是一种较之VaR风险分析法更实用的风险度量工具,可为我国商业银行汇率风险管理提供更有价值的参考.
徐家旺王金玉
关键词：VARES汇率风险
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