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刘立新

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：对外经济贸易大学金融学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇融资
  • 1篇融资约束
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合保险
  • 1篇组合保险
  • 1篇风险分析
  • 1篇保险
  • 1篇CPPI策略

机构

  • 1篇北京联合大学
  • 1篇对外经济贸易...

作者

  • 1篇丁钊鹏
  • 1篇刘立新

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2017
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
融资约束下CPPI策略风险分析被引量：1
2017年
在融资约束之下,通过定义三种资产状态,文章计算出投资组合价值在三者之间的转移概率矩阵,并推演出各概率值与风险乘数、资产波动率、期望收益率、无风险收益率和投资者风险偏好诸要素之间的增减关系。以沪深300指数作为风险资产,在四类典型波动的市场,推算出融资约束下不同调整周期与风险乘数对应的期末组合价值以及各状态的期初期末转移概率,并阐述了市场状况与投资组合保险策略的选择关系以及风险头寸与组合保险失败的联系。
丁钊鹏刘立新
关键词：投资组合保险融资约束
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共1页<1>
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