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向华

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：上海金融学院信息管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇收益率
  • 1篇收益率波动
  • 1篇GARCH族...

机构

  • 1篇华东师范大学
  • 1篇上海金融学院

作者

  • 1篇梁峰
  • 1篇刘霁雯
  • 1篇向华

传媒

  • 1篇统计与信息论...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于GARCH族模型的中国旅游酒店板块指数收益率波动分析被引量：4
2010年
运用GARCH族模型分析旅游酒店板块指数日收益率的波动特征,研究表明:旅游酒店板块收益率是一个平稳过程,其波动具有"聚集"现象和"非对称效应"。GARCH(2,1)模型比GARCH(1,1)模型更好地消除了收益率序列的异方差性;TARCH(2,1)模型的拟合效果最好;GARCH-M模型和非对称的CARCH(1,1)模型都不适用于描述收益率的波动特征。
刘霁雯梁峰向华
关键词：收益率GARCH族模型
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共1页<1>
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