吴丹
- 作品数：6 被引量：25H指数：4
- 供职机构：同济大学经济与管理学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于扩展O-U模型的天气衍生品定价拟合优化分析被引量：4
- 2013年
- 天气衍生品定价精度依赖于天气预测模型的合理构建。文章以气温衍生产品为例,首次利用AR-GARCH模型实现对O-U均值回复模型拓展,解决了气温波动项的自相关与异方差问题,再以上海日平均气温为样本数据,对拓展后模型进行参数估计和准确度检验,发现残差结果更接近标准正态分布假设。研究结果表明拓展后模型可以优化O-U模型在气温衍生品定价中的应用性和精确性。
- 李永吴丹崔习刚
- 关键词：天气衍生品傅里叶变换蒙特卡罗模拟
- 贸易成本变动与影响：理论综述
- 2012年
- 贸易成本是阻碍全球贸易自由化的重要因素之一，也是国际贸易领域研究热点之一。学者们对国际贸易的交易成本一直未曾认真、系统地加以考察。即使有学者间接地提到这个问题，其论述也是零散的一带而过。贸易成本作为贸易理论的支柱具有极大的不确定性．很难被纳入完全竞争模型之中。
- 吴丹梁力铭
- 关键词：贸易成本
- 中国农业巨灾债券定价模型与实证研究——基于安徽省棉花产量数据被引量：4
- 2012年
- 巨灾债券作为一种金融创新产品,可以有效解决保险市场巨灾风险非可保性问题,正逐步被一些国家应用于农业保险领域。本文以安徽省棉花年产量数据为样本,以该地区相对于长期平均趋势产量偏差量为损失指数,设计了一种农业巨灾债券。研究结果表明:通过样条回归与Gaussian核密度估计法,以及产量损失分布与利率风险相结合,可以初步构建中国农业巨灾债券的定价模型并付诸实践。
- 李永谭明珠吴丹
- 关键词：农业巨灾债券
- 气温期权定价方法比较分析与实证检验被引量：6
- 2013年
- 气温期权定价方法常见燃烧分析、指数建模和动态模型定价法,理论模型显示了不同定价过程,适用不同数据特征,但欠缺经验数据支持。本文以上海气温数据为样本,在比较分析相关理论的基础上,分别运用三种定价方法进行实证模拟并完成欧式气温期权定价过程。实证结果表明动态模型定价法综合考虑了时间序列模型的自回归、异方差等特征,能够更准确实现对气温变化预测与变动路径模拟,在短期气温期权合约中应用优势更为显著。
- 李永吴丹
- 关键词：燃烧分析蒙特卡罗模拟
- O-U模型在天气衍生品定价中的合理性测度被引量：11
- 2011年
- 天气衍生品作为国外金融市场一项创新产品,为天气风险的管理和转移提供了全新的途径,定价模型是天气衍生品研究的重点。文章利用Ornstein-Uhlenbeck均值回复过程模型模拟气温的动态变化,基于上海地区1951～2008年的气温数据对模型的参数进行估计,然后通过测算模型预测值与实际观察值的气温标的指数值定量检验模型的预测效果,实证结果表明:预测值的相对误差绝对值均小于5%,模型能够较准确的预测气温的变化,使用Ornstein-Uhlenbeck模型并借助蒙特卡罗模拟法可以对天气衍生品进行合理定价。
- 李永夏敏吴丹
- 关键词：天气衍生品蒙特卡罗模拟
- 基于数据库知识发现的员工流失预测被引量：1
- 2019年
- 在当前就业形势严峻的背景下,不少企业面临着严重的员工流失问题。由于员工流失会给企业带来重大的经济损失,因而如何降低员工流失率已成为企业亟待解决的问题。对以往相关研究进行了梳理总结,并基于文献总结提出了一种着重于数据处理技巧的数据库知识发现技术,预测员工流失情况,以提高预测准确度。最后采用实际数据集进行实证研究,验证了所提出方法的有效性,并通过实验识别出影响员工流失的重要因素。
- 吴丹
- 关键词：数据库知识发现
