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林双钦
作品数:
1
被引量:2
H指数:1
供职机构:
泉州师范学院
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翁东东
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唐山学院学报
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2008
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基于VAR模型的沪深股市基金指数的实证分析
被引量:2
2008年
以沪深股市基金指数为研究对象,通过向量自回归(VAR)模型、协整分析、向量误差修正模型(VECM)以及方差分解来检验两者之间的内在关系。结果表明,上证基金指数和深证基金指数对信息的反应不是非常一致,它们相互影响,且存在着长期均衡关系,上证基金指数引导着深证基金指数,深证基金指数在一定程度上反过来影响着上证基金指数。
翁东东
林双钦
关键词:
基金指数
向量自回归模型
协整检验
格兰杰因果关系
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