毛羽
- 作品数：4 被引量：6H指数：2
- 供职机构：对外经济贸易大学保险学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于Gamma随机效应分层贝叶斯模型的汽车延保定价被引量：2
- 2018年
- 汽车延保在中国方兴未艾,相应保险产品的推出更是必然趋势,但相关精算定价研究仍为空白。假设系统故障过程为更新过程,将故障分析问题转换为生存分析问题,对存在左截断和右删失的选择性样本进行分析;模型构建上,假设汽车系统寿命服从两参数威布尔分布,构造多层贝叶斯模型,基于MCMC方法估计后验参数;在第二层模型中引入地区、车型、系统等因子作为协变量建立威布尔混合效应模型,并假设随机效应服从Gamma分布,考虑到系统内部件存在竞争风险,对系统寿命分布参数进行调整,把系统寿命的建模分析转换为指定时间内故障次数的分析,并据此给出延保产品精算定价;通过实证研究,基于某4S店真实数据给出两年期延保定价,结果表明基于Gibbs抽样的贝叶斯MCMC方法估计结果收敛性较好,最终定价也贴合实际情况。
- 谢远涛毛羽
- 基于进展时间和操作时间的两步广义线性混合模型非寿险准备金估计被引量：4
- 2016年
- 对于非寿险准备金估计,传统流量三角形进展年的选择一直饱受争议,过长时易因数据不足难以估计,过短时可能会出现零赔付的情况。引入操作时间可以解决这一问题,但直接计算的操作时间实际上被严重高估。为此基于信度思想,使用个体信息将保单分组,建立两步广义线性混合模型,首先引入进展时间估计操作时间,再使用操作时间估计指定时间段内的未决赔款准备金。使用某非寿险公司的车损数据进行实证分析,并将该模型与使用传统流量三角的广义线性模型进行对比,结果均表明该模型效果甚佳。
- 谢远涛毛羽
- 关键词：非寿险未决赔款准备金操作时间
- 考虑分层贝叶斯的威布尔过程对汽车延保定价的研究
- 关于中间变量构造多层贝叶斯模型，基于MCMC方法估计其后验参数。在第二层模型中，仿照商业车险“从人、从车、从环境”的成熟定价原则，引入相关费率因子。但考虑过量费率因子会导致大量单元格数据缺失，甚至维度灾难等问题且缺乏现实...
- 毛羽
- 考虑个体异质性的汽车延保定价
- 中国汽车延保市场刚刚兴起,纵观英美发达国家经验,标准化的延保保险产品必为未来发展的趋势,故亟需为汽车延保产品提供可行的精算定价方案。本文假设汽车系统故障过程为更新过程,将可重复发生的故障问题转化不可重复的生存问题,使用生...
- 毛羽
