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覃波

作品数：1 被引量：5H指数：1
供职机构：广东商学院金融学院更多>>
发文基金：中国博士后科学基金教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇股市
  • 1篇国际股市
  • 1篇风险溢出效应
  • 1篇LMSV模型
  • 1篇长记忆

机构

  • 1篇广东商学院

作者

  • 1篇刘湘云
  • 1篇覃波

传媒

  • 1篇金融经济学研...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于多元LMSV模型的中国与国际股市间的风险溢出效应研究被引量：5
2013年
基于非线性范式分析金融市场风险溢出效应,并引入多元LMSV模型研究国际股市间的风险溢出效应。为了优化LMSV模型的谱对数似然函数,提出混沌禁忌遗传退火算法。研究表明,港、日、美、英、德等发达国家或地区的股市都对作为新兴市场代表的沪市存在正的风险溢出效应,但溢出效应的规模相差较大,作为金融危机源头的美股对沪市的风险溢出效应最大;沪市对港、日、美股市存在负的风险溢出效应,而对英、德股市存在正溢出效应。
刘湘云覃波
关键词：国际股市风险溢出效应长记忆LMSV模型
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