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刘兴

作品数：2 被引量：4H指数：1
供职机构：浙江理工大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇神经网
  • 1篇神经网络
  • 1篇神经网络算法
  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇期权价格
  • 1篇主成分
  • 1篇主成分分析
  • 1篇网络
  • 1篇网络算法
  • 1篇BLACK-...
  • 1篇BP神经
  • 1篇BP神经网
  • 1篇BP神经网络

机构

  • 2篇浙江理工大学

作者

  • 2篇骆桦
  • 2篇刘兴

传媒

  • 1篇工业控制计算...
  • 1篇浙江理工大学...

年份

  • 2篇2017
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于一元方差分析的正态分布均值变点检测研究
2017年
提出利用一元方差分析研究正态分布的均值变点检测问题,数值模拟及实例分析均表明,该方法与传统均值变点检测的最小二乘法同样能够有效检测出变点位置。
骆桦刘兴
基于主成分分析的神经网络算法对期权价格预测研究被引量：4
2017年
采用基于主成分分析的神经网络算法对华夏上证50ETF期权价格进行预测,并使用期权数据验证该方法的有效性。比较传统Black-Scholes期权定价、单个BP神经网络算法和基于主成分分析的BP神经网络算法对期权价格的预测精度,结果表明:基于主成分分析的BP神经网络算法预测精度最高,传统的Black-Scholes期权定价方法其预测精度最低。
骆桦刘兴
关键词：期权价格BLACK-SCHOLES期权定价主成分分析BP神经网络
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共1页<1>
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