唐宁
- 作品数：3 被引量：2H指数：1
- 供职机构：西华师范大学数学与信息学院更多>>
- 发文基金：中央级公益性科研院所基本科研业务费专项更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- VaR准确性检验的T检验法被引量：2
- 2015年
- 根据VaR失败率检验法的定义,通过利用组合的方式获取检验样本和构造服从T分布的统计量,得到检验VaR准确性的新方法——T检验法。T检验法所接受的模型不仅在似然比检验法下能被接受,且在同一置信度下T检验法所接受的模型比似然比检验法所接受的模型的准确性更高。最后通过实证分析进一步说明T检验法比似然比检验法能更好地检验VaR的准确性。
- 唐宁冯长焕
- 关键词：VART检验
- 基于EGARCH-ε_t-GPD模型的VaR计算
- 2015年
- 在传统的利用极值理论来计算VaR的过程中,一般先是对时间序列建立GARCH模型,再对残差序列运用极值理论建模,从而估计得到VaR.但建模时在GARCH模型的条件方差方程中,人们只考虑了以前时刻的随机误差项对方差的影响,而忽视了当前时刻的随机误差项对方差所作出的贡献.故作者在对时间序列建立EGARCH模型时,在方差方程中引进了当前时刻的随机误差项,然后再对残差建立GPD模型来研究风险价值,并进行了相应的实证分析,结果表明加入当前时刻的随机误差项后估计得到的VaR准确性更高.
- 唐宁冯长焕何沁洋
- 关键词：EGARCH模型极值理论
- 基于ARMA-EGARCH模型VaR方法的上证指数风险研究
- 2015年
- 为了避免对收益率序列的分布作任何假设,在ARMA-EGARCH模型的基础上,本文通过历史模拟非参数法估计分位数与参数法估计标准差相结合的方法,对上证指数的风险价值VaR进行了分析,并对估计出的VaR进行了后验检验.结果表明,利用此方法估计上证指数的VaR既简单又合理.
- 唐宁冯长焕
- 关键词：上证指数
