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张银雪

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：青岛大学经济学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇收益率
  • 1篇股指
  • 1篇股指收益
  • 1篇股指收益率
  • 1篇高频数据
  • 1篇ARMA-G...
  • 1篇ARMA模型
  • 1篇GARCH

机构

  • 1篇青岛大学

作者

  • 1篇杨德平
  • 1篇李聪
  • 1篇张银雪

传媒

  • 1篇青岛大学学报...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
股票收益率预测及风险与收益关系研究——基于ARMA-GARCH模型和高频数据被引量：2
2013年
以沪深300指数的一分钟为间隔的实时价格为研究样本,利用ARMA模型和基于T分布的GARCH(1,1)模型,对其收益率进行了拟合和预测,同时运用GARCH-M模型,分析风险和收益之间的关系。研究表明,股指波动存在条件异方差性;ARMA模型长期预测效果较好,而GARCH(1,1)-T模型短期预测效果较好;沪深300指数的风险和收益不呈正比,说明我国股市发展不成熟。
张银雪杨德平李聪
关键词：ARMA模型高频数据股指收益率
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