您的位置： 专家智库 > >

田梦

作品数：1 被引量：15H指数：1
供职机构：清华大学经济管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：社会学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇社会学

主题

  • 1篇衍生品
  • 1篇衍生品定价
  • 1篇证券
  • 1篇证券化
  • 1篇死亡率
  • 1篇跳跃扩散模型
  • 1篇扩散
  • 1篇长寿风险

机构

  • 1篇清华大学

作者

  • 1篇邓颖璐
  • 1篇田梦

传媒

  • 1篇保险研究

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
我国随机死亡率的长寿风险建模和衍生品定价被引量：15
2013年
长寿风险近年来对各国保险业、养老金体系、社会保障体系造成大规模影响,成为保险和风险管理学术界关注和研究的重点。采用国际前沿的研究方法,系统深入地采用中国数据研究这一问题。在Lee-Carter模型的基础上,通过双指数跳跃扩散模型对Lee-Carter模型中的时间序列因子进行拟合,较好地刻画了中国人口死亡率的长寿跳跃和死亡跳跃;引用Swiss Re死亡债券度量长寿风险的市场价格,预估未来中国人口死亡率,并得出了寿险衍生品Q型远期的中国定价。
田梦邓颖璐
关键词：长寿风险证券化
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0