罗方珍
- 作品数：2 被引量：22H指数：1
- 供职机构：中南财经政法大学武汉学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于GARCH和E-GARCH模型的投资组合波动预测分析:以上证50指数为例
- 2013年
- 通过借助GARCH模型和考虑数据不对称性的E-GARCH模型,分析上证50指数投资组合波动的预测性,实证结果发现:上证50指数日收益率波动均存在条件异方差,市场收益率的波动随时间的变化而变化,而且经常在某一时刻中连续出现偏高或偏低的情况;另一方面,从GARCH模型和E-GARCH模型对上证50指数的预测比较可看出,选取的上证50指数样本数据具有一定的不对称性,短期来看,GARCH模型和E-GARCH模型都能够很好的拟合上证50指数的日收益率波动轨迹,预测误差较小。但随着样本期的延伸,相对于GARCH模型,E-GARCH模型预测效果的相对误差更小。
- 罗方珍
- 关键词：投资组合GARCH模型上证50指数
- 金融支持战略性新兴产业发展的现状及其作用机制研究被引量：22
- 2012年
- 大力培育和发展战略性新兴产业,对我国经济社会的发展具有重要的战略意义。当前,大力发展战略性新兴产业,必须有效破解融资困境,实现战略性新兴产业与金融发展的良性互动。应建立和完善战略性新兴产业发展的金融支持体系,加快战略性新兴产业与金融融合的步伐,施行必要的金融支持政策,从而在政策和制度上进一步完善和提高战略性新兴产业的金融支持体系,形成两者之间良性互动的作用机制。
- 熊广勤罗方珍
- 关键词：金融支持新兴战略产业
