您的位置： 专家智库 > >

邱菲

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：上海财经大学统计与管理学院更多>>
发文基金：山东省统计科研重点课题全国统计科学研究计划重点项目山东省自然科学基金更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇中国股指
  • 1篇收益率
  • 1篇收益率序列
  • 1篇结构突变
  • 1篇股指
  • 1篇股指收益
  • 1篇股指收益率
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇BAYES

机构

  • 1篇上海财经大学
  • 1篇泰山学院

作者

  • 1篇王黎明
  • 1篇李强
  • 1篇邱菲

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
中国股指收益率序列GARCH模型中变点的Bayes识别被引量：1
2016年
文章研究基于贝叶斯方法的GARCH模型中变点的识别问题。由于股指收益率序列呈现尖峰厚尾非正态的特点,假设误差项服从自由度为υ的标准化学生t分布而非标准正态分布。我们给出了基于贝叶斯方法的GARCH模型中变点估计的具体描述,包括单变点情形、多变点(变点个数未知)情形的变点估计。在实证研究中,我们选取2000年1月4日至2011年9月30日上证A股指数收益率数据进行迭代计算来识别变点,并且将得到的变点时刻与其附近的重大政治经济事件结合起来,给出其合理的解释。
李强王黎明邱菲
关键词：GARCH模型结构突变股指收益率
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0