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陆子平

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：中南财经政法大学金融学院更多>>
发文基金：国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇动态规划
  • 1篇组合投资决策
  • 1篇拉格朗日

机构

  • 1篇中南财经政法...

作者

  • 1篇张丞
  • 1篇陆子平

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
面向组合投资决策的拉格朗日优化方法被引量：2
2014年
组合投资问题是企业日常面临的非常重要的决策问题,该问题通常可抽象为连续动态优化问题。文章提出了一种面向组合投资决策的拉格朗日优化方法。基于Pontryagin最大值原理而构建,由于Pontryagin最大值原理可用于随机模型,故本方法避免了求解价值函数的贝尔曼方程。通过在投资组合决策问题中的应用说明了本方法的正确性和可行性。
张丞陆子平
关键词：组合投资决策动态规划
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