李晓燕
- 作品数：2 被引量：5H指数：1
- 供职机构：西北工业大学理学院应用数学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中国航空科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 噪声为厚尾过程的非参数函数变点的小波估计
- 2010年
- 本文给出了随机设计下非参数回归模型中噪声为无穷方差过程的小波检测和估计方法。利用基于经验小波系数的检验统计量,在原假设成立的条件下,推导出任意尺度上检验的临界值,证明了检验的一致性;在备择假设成立的条件下,得到变点个数、变点位置的相合估计与收敛速度。数值模拟以及IBM股票数据实例分析的结果均表明方法是有效的。
- 李晓燕田铮齐培艳赵文芝
- 关键词：非参数回归模型变点小波估计
- 噪声为单位根过程的非参数函数变点的小波检测被引量：5
- 2009年
- 利用小波方法和极限定理对噪声为单位根过程的非参数函数的跳跃点进行检测.首先,利用极限定理得到噪声的小波系数的极限分布.然后构造检验统计量,在原假设成立的条件下得到任意尺度上检验的临界值,证明了检验的一致性,并给出小波系数的阈值;在备择假设成立的条件下,给出变点个数、变点位置的相合估计与收敛速度.最后利用模拟研究与实例分析说明了方法的有效性和实用性,并与"UNI"方法以及"GOF"方法作比较,说明对于噪声为单位根过程的非参数函数变点的检测问题,本文所提的方法更加有效.
- 齐培艳田铮段西发李晓燕陈占涛
- 关键词：变点单位根过程小波变换收敛速度
