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曹星婉

作品数：2 被引量：7H指数：1
供职机构：上海财经大学更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇股票
  • 1篇时间序列
  • 1篇收益率
  • 1篇股票市场
  • 1篇股票收益
  • 1篇股票收益率
  • 1篇CPI
  • 1篇EMD

机构

  • 2篇西安交通大学
  • 2篇上海财经大学

作者

  • 2篇史美景
  • 2篇曹星婉

传媒

  • 2篇统计与决策

年份

  • 2篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于EMD的时间序列不同频率波动及趋势研究被引量：6
2012年
希尔伯特-黄转换(HHT)的经验模态分解(EMD)法为分析经济金融领域的非线性、非平稳时间序列不同频率的波动以及序列的变动趋势提供了一种新的简单有效的统计分析工具。文章利用这种新的分析方法对我国通货膨胀率以及股票实际收益率的不同频率的波动关系和长期变动趋势进行了实证分析。
史美景曹星婉
关键词：EMDCPI股票收益率
基于Spline-GARCH模型的股票市场长期波动趋势的度量被引量：1
2012年
文章利用Engle和Rangel(2008)最新提出的Spline-GARCH模型对我国股票市场长期波动趋势进行研究,把波动分为瞬时高频波动部分和缓慢变化的长期低频时变波动部分,放松了传统GARCH类和SV类模型假设非条件波动是常数的限制,实证检验了该模型的有效性。并对引起股票市场低频波动的原因进行了分析,研究了低频时变波动与GDP、CPI、货币供应量M1以及利率波动的关系。
史美景曹星婉
关键词：股票市场
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共1页<1>
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