臧旻
- 作品数：1 被引量：7H指数：1
- 供职机构：西南财经大学中国金融研究中心更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 股指期货不同交易类型对价格波动影响的差异性研究被引量：7
- 2013年
- 股指期货的交易类型包括开仓交易、平仓交易和换手交易,不同交易类型会对成交量和持仓量产生不同影响,进而对股指期货的价格波动产生不同影响。采用GK波动率测度股指期货的价格波动,以成交量和持仓量作为中间变量,研究股指期货的不同交易类型对股指期货价格波动影响的差异性,得到的结论是:在交易数量相同的情况下,股指期货的平仓交易对价格波动的影响最大,为正向影响;换手交易对价格波动的影响次之,为正向影响;开仓交易对价格波动的影响最小,为负向影响。在交易数量放大的情况下,开仓交易对价格波动的影响最大,且是正向影响;换手交易对价格波动的影响次之,且是正向影响;平仓交易对价格波动的影响最小,且是负向影响。
- 代宏霞臧旻林祥友
- 关键词：股指期货交易类型成交量持仓量波动率
