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陈双双
作品数:
1
被引量:19
H指数:1
供职机构:
中山大学岭南学院
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发文基金:
中央高校基本科研业务费专项资金
国家自然科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
周开国
中山大学岭南学院
应千伟
四川大学商学院
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作者
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应千伟
1篇
周开国
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陈双双
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1篇
2015
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中国资本市场中媒体关注与股票投资回报——风险补偿还是注意力驱动?
被引量:19
2015年
本文基于2000~2011年中国重要报纸对A股上市公司的新闻报道月度数据,重新审视了媒体关注与上市公司股票投资收益之间的关系。与Fang和Peress(2009)基于美国数据的研究不同,本文利用中国数据获得的实证结果发现高媒体关注的公司在一年内都比低媒体关注的公司都有更高的超额收益率。这表明Fang和Peress(2009)提出的媒体覆盖的"风险补偿"理论在中国并不成立。相反,Barber和Odean(2008)的"注意力驱动"理论更能够解释在中国股票市场中媒体与股票收益的关系。进一步的实证结果验证了媒体关注度较高的股票比媒体关注度较低的股票更容易引起投资者的持续关注。而投资者持续更高的关注度引致的买入压力将使得股票在一段时间内都能维持相对更高的收益率。
应千伟
周开国
陈双双
关键词:
媒体关注
超额收益率
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