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韦艳华

作品数：1 被引量：49H指数：1
供职机构：中国社会科学院金融研究所更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇亚洲新兴市场
  • 1篇越南金融危机
  • 1篇危机传染
  • 1篇金融
  • 1篇金融危机
  • 1篇金融危机传染
  • 1篇COPULA...

机构

  • 1篇中国人民大学
  • 1篇中国社会科学...

作者

  • 1篇齐树天
  • 1篇韦艳华

传媒

  • 1篇国际金融研究

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
亚洲新兴市场金融危机传染问题研究--基于Copula理论的检验方法被引量：49
2008年
对金融市场信息传导机制的研究发现,市场收益率和波动的变化及它们对市场间相关性的影响是检验金融危机传染的基础。Copula函数能够捕捉非线性和非对称相关,避免线性相关系数可能带来的误导,结合Copula理论、Bayes时序诊断以及Z检验,可以更加有效地检验金融危机传染。本实证研究表明,越南金融市场相对独立,即使在金融危机后,越南与亚洲其他主要国家或地区金融市场之间的相关性依然很弱,不存在对其他金融市场的危机传染,2008年以来在越南爆发的金融危机引发更大规模金融危机的可能性不大。
韦艳华齐树天
关键词：金融危机传染越南金融危机
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