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李林

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：北京航空航天大学经济管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇事件研究法
  • 1篇面板数据
  • 1篇面板数据模型
  • 1篇公告
  • 1篇公告效应
  • 1篇股利
  • 1篇股利政策

机构

  • 1篇北京航空航天...

作者

  • 1篇孙欧
  • 1篇刘志新
  • 1篇李林
  • 1篇杨海军

传媒

  • 1篇广义虚拟经济...

年份

  • 1篇2016
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排序方式：
中国金融类上市公司股利政策公告效应研究
2016年
本文使用我国25家金融类上市公司2007-2014年间的日交易数据,在事件研究法分析框架下,运用可行广义最小二乘估计法(FGLS)估计含有事前、事后虚拟变量的面板数据模型,研究我国金融类上市公司股利政策的公告效应。研究结果表明我国金融类上市公司的股利政策具有显著的事后公告效应,事前公告效应则不显著,超额交易量的公告效应强于超额收益率。超额收益率的公告效应在金融危机后有所增强,超额交易量的公告效应在金融危机后有所减弱。
孙欧刘志新杨海军李林
关键词：股利政策公告效应事件研究法面板数据模型
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