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林小强

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：上海交通大学安泰经济与管理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇中国股市
  • 1篇期货
  • 1篇股市
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货

机构

  • 1篇上海交通大学

作者

  • 1篇郑旭
  • 1篇陈强
  • 1篇林小强

传媒

  • 1篇系统工程理论...

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国股市与股指期市的对冲表现及市场非完备性被引量：2
2013年
基于理论模型和数据实证两个角度考察了在市场非完备条件下,我国股票市场与股指期市的对冲表现.在理论上,建立了市场非完备性与市场微观噪声及考虑噪声的对冲效果之间的关系.在实证上,首先提出了一种基于非参数估计的分析方法,然后利用5分钟高频数据验证了模型假设的合理性及模型结论的正确性.理论与实证都表明当一个市场非完备性程度越高时,利用股指期货对冲股市风险就越应考虑市场微观噪声的影响.实证结果还表明我国股票市场和股指期货市场间存在较高的非完备性.不过,随着时间的推移,市场的非完备性存在减小的趋势.
陈强郑旭林小强
关键词：股指期货
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