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程远杰

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：同济大学理学院数学系更多>>
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合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇衍生品
  • 1篇利差
  • 1篇金融
  • 1篇金融衍生
  • 1篇金融衍生品

机构

  • 1篇同济大学

作者

  • 1篇李少华
  • 1篇程远杰

传媒

  • 1篇同济大学学报...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于结构化模型的金融衍生品流动性分析被引量：3
2014年
主要用损失现金流来刻画信用风险和流动性风险给投资者可能带来的风险损失,用结构化方法给出了相应的风险损失模型,进一步给出刻画金融衍生品的利差模型,并得到相应的定价;金融合约的流动性由宏观市场及本身特点所决定,利用金融市场实际数据,借助损失模型,对债券市场的流动性进行实证分析.
李少华程远杰
关键词：信用风险利差
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