马云倩
- 作品数：6 被引量：64H指数：2
- 供职机构：中国人民大学统计学院更多>>
- 发文基金：山东省自然科学基金国家自然科学基金广西壮族自治区自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 极差信息金融市场波动率的研究综述与评价
- 2014年
- 金融资产收益的波动率对于期权定价、资产投资组合以及风险管理都十分重要,对于波动率的度量有几种不同的方法,文章从极差的角度入手,总结并评价了近年来极差信息波动率在金融市场中的理论发展与应用研究,并给出关于极差信息波动率研究的研究展望。
- 马云倩蒋远营吴慧珊
- 关键词：高频数据
- 基于马尔科夫机制转换模型的人民币汇率动态特征研究被引量：4
- 2012年
- 基于Markov机制转换模型研究了人民币兑美元、日元、欧元以及英镑汇率的动态特征,并进行了对比分析。研究结果表明:Markov机制转换模型在残差项t分布假定下能很好地拟合人民币兑美元、欧元以及日元汇率行为,但在残差项正态分布假定下能更好地拟合人民币兑英镑汇率数据的动态行为。人民币兑各货币汇率动态特征各不相同,汇率波动程度与状态持续期密切相关。由此可知,持续期较长或较短对应的波动程度较高,而持续期长度处于中等水平则对应的波动程度较低。
- 赵霞马云倩
- 关键词：汇率
- 新型农村金融机构可持续发展的影响因素与对策透视被引量：59
- 2011年
- 新型农村金融机构可持续发展对解决农村金融市场供求矛盾、提高农村金融市场效率具有重要作用。本文运用层次分析法对新型农村金融机构可持续发展的影响因素进行实证研究表明,产品与服务创新水平在所有影响因素中的权重最高,其次是员工素质,随后是财税政策与金融环境、机构知名度、公司治理等,并据此提出了相应对策。
- 葛永波周倬君马云倩
- 关键词：新型农村金融机构村镇银行可持续发展影响因素
- 基于马尔科夫机制转换模型的人民币汇率动态特征研究
- 近年来，人民币汇率波动频繁，变动复杂。特别是美国次贷危机以及欧债危机的影响，使得汇率的波动状况发生变化。然而汇率变动对国内经济产生颇多影响，因此，汇率波动性的研究对于保证我国经济平稳发展，准确把握我国经济脉搏具有重要意义...
- 马云倩
- 关键词：人民币汇率动态特征时间序列模型
- 文献传递
- 人民币兑美元汇率MS-ARCH模型的MCMC估计和分析被引量：1
- 2012年
- 基于MS-ARCH模型,采用Metropolis-Hasting抽样的马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)估计方法,研究人民币兑美元汇率的波动状况,并与ARCH类模型的结果进行了对比。研究结果发现:人民币兑美元汇率3种波动状态(低、中和高)的平均持续时间各不相同,其中低波动状态的持续期要长于中、高波动状态的持续期。当汇率表现为低波动状态时,人民币兑美元汇率主要处于贬值状态,而当汇率表现为高波动状态时,人民币兑美元汇率主要处于升值状态。MS-ARCH模型能较好的描述汇率数据的波动状况,能很好地拟合人民币兑美元汇率的动态行为。
- 赵霞马云倩
- 关键词：汇率
