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两阶段Worst-case CVaR优化及其在电力市场中的应用: 金融学中的一个重要课题是投资组合优化研究，其目的是在一定承受风险范围内使投资者的期望收益最大化，或者在一定期望收益水平下使投资风险最小化.本文基于WCVaR(Worst-Case Conditional Value-at...; 何冬梅; 关键词：投资组合优化

基于两时段的WCVaR风险分析及其应用: 2011年; 针对随机变量的分布信息不完全的情况下,提出了两时段的Worst-Case Conditional Value-at-Risk(WCVaR)指标,并建立了两时段的风险-利润投资组合优化模型,该模型是一高维问题,具有复杂的优化结构.在损失函数为线性以及随机变量为离散界约束分布的假设下,运用最优化对偶理论将具有多层min-max结构的高维复杂模型转化为简单的低维线性规划问题.此研究是单时段WCVaR方法的发展,可有效用在随机变量的分布为非完全分布信息下的风险-利润问题.电力市场是一个典型的风险市场,将提出的两时段WCVaR模型应用于电力市场的电力资产分配问题,数值试验测试了该模型和方法的有效性.; 何冬梅童小娇唐民; 关键词：投资组合优化

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何冬梅