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郭荣
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2
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供职机构:
西北农林科技大学经济管理学院
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发文基金:
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相关领域:
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合作作者
王静
西北农林科技大学经济管理学院
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山东农业大学...
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2篇
2014
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我国豆粕期货市场混沌性研究
农产品期货市场作为调节市场价格、减缓农产品价格波动的重要场所,其价格波动直接关系到市场价格的走势。尤其具有用途广、产业链长等特点的豆粕产品,正确把握豆粕期货市场运行特征,对维持农产品价格稳定、规避市场风险、实现套期保值具...
郭荣
关键词:
分形维
最大LYAPUNOV指数
RBF神经网络
文献传递
我国豆粕期货市场混沌性分析
2014年
文章利用2001年1月至2012年12月共2912个我国豆粕期货价格时间序列为样本,基于C-C与G-P相结合的方法重构了最佳嵌入维为9且最佳延迟时间为29的相空间,在此基础上得到非整数形式的分形维,并通过小数量法得到正的最大Lyapunov指数,论证了我国豆粕期货市场的混沌特征。研究表明,我国豆粕期货市场并非有效市场,其价格波动兼具随机与确定性,不具备长期预测能力,但可进行周期为251 d的短期预测,这对期货市场价格的预测研究具有很好的借鉴意义。
郭荣
王静
关键词:
分形维
最大LYAPUNOV指数
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