冯超
- 作品数：5 被引量：50H指数：3
- 供职机构：湖南大学金融与统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学更多>>
- 金融危机后我国上市商业银行系统性风险测算被引量：22
- 2010年
- 本文采用夏普市场模型对从2008年1月1日至2010年5月21日的我国14家上市商业银行系统性风险进行了研究。研究发现,我国银行业系统性风险在金融危机爆发后的2008年至2009年有上升趋势,但在2010年有一定程度的下降,不过也存在系统性风险两极分化和大型商业银行系统性风险高居不下的问题。为此,我们提出了建立商业银行额外资本要求、限制高系统性风险银行业务和妥善处理"大而不倒"问题等措施。
- 张强冯超
- 关键词：商业银行系统性风险
- 我国商业银行系统性风险处置研究——基于银行间市场网络模型被引量：19
- 2015年
- 本文在银行间市场网络的基础上,构建一个服从马尔可夫决策过程的清算序列,并运用神经元动态规划进行求解,据此,为系统性风险爆发后的最后贷款人提供优化的救助策略,以最大限度减小系统性风险带来的损失,为金融监管部门系统性风险处置提供借鉴。
- 冯超王银
- 关键词：系统性风险
- 宏观审慎管理视角下商业银行系统性风险研究综述被引量：6
- 2014年
- 银行系统性风险监管作为宏观审慎管理的重点内容,对一国金融稳定、经济发展至关重要。本文基于宏观审慎管理视角,从宏观审慎管理及系统性风险的理论出发,对银行系统性风险测量方法及系统性风险处置相关研究进行述评。
- 冯超胡荣尚王银
- 关键词：商业银行系统性风险
- 我国商业银行系统性风险评估与实证研究——基于预期期望损失方法测度被引量：3
- 2014年
- 文章对我国商业银行系统性风险进行评估,采用系统性预期期望损失和边际预期期望损失两个测度变量,以此作为系统重要性指数,通过预期期望损失方法利用我国14家上市商业银行的面板数据评估我国商业银行系统性风险水平。实证结果表明:虽然国有银行系统重要性虽然占据主要地位,但系统性风险贡献排名却远低于其他商业银行,主要原因是国有银行的现金流更稳定,加上政府隐性担保及政策优惠对弱化系统性风险贡献度有很大帮助。另外我国中小城市商业银行更有可能带来系统性风险,因为股份制商业银行资产总规模虽然相对较小,但资产扩张速度过快、盈利大幅波动、资本充足率低且负债率较高,相比较国有银行更需要得到监管部门的重点监管。
- 冯超谈颢阳
- 关键词：上市商业银行系统性风险
- 基于KLR模型的中国银行业系统性风险预警研究被引量：1
- 2014年
- 本文构建银行风险指数将KLR模型应用到我国银行业系统性风险预警研究中,从宏观经济指标、银行业脆弱性指标以及系统性风险传染指标三个方面构建指标体系,计算阈值进行检验并预测。检验表明系统性风险预警指数对半年之内的预测结果最佳。
- 冯超肖兰
- 关键词：宏观审慎管理系统性风险风险预警
